引 言 计量经济学介绍…………………………………………1
§1 计量经济模型的建立/1
§2 计量经济模型/12
第1章 多元线性回归模型设定…………………………………16
§1 总体回归模型的数学形式/16
§2 古典线性回归模型的基本假定/20
§3 特例:一元、二元线性回归模型/25
第2章 多元线性回归模型估计…………………………………28
§1 总体参数β的普通最小二乘估计/28
§2 β的普通最小二乘估计量的统计特性/39
§3 离差形式/45
§4 参数子集估计/50
§5 σ2的普通最小二乘估计/53
§6 最大似然估计/59
§7 无截距回归模型的参数估计/63
第3章 多元线性回归模型检验………………………………70
§1 拟合优度/70
§2 统计推断/76
§3 范例/83
第4章 多元线性回归模型的应用:预测………………………86
§1 预测假定/86
§2 均值预测/88
§3 个值预测/89
§4 一片时点预测/92
§5 预测精度度量/95
§6 范例/97
第5章 线性回归模型初步扩展………………………………100
§1 函数形式/100
§2 虚拟变量/106
第6章 一般线性假设检验及其应用…………………………124
§1 线性约束估计/124
§2 一般线性假设检验/130
§3 结构变化检验/141
§4 模型稳定性检验/151
§5 格兰杰因果关系检验/152
第7章 渐近理论………………………………………………160
§1 基本概念/160
§2 估计量的统计特性/166
§3 最大似然估计量及其大样本特性/177
§4 参数约束检验/192
§5 关于随机扰动项正态性的讨论/204
第8章 多重共线性……………………………………………210
§1 多重共线性的含义/210
§2 多重共线性的影响/215
§3 多重共线性的诊断/219
§4 建议疗法/228
§5 主分量法/232
第9章 非球形扰动项…………………………………………243
§1 非球形扰动项的含义/243
§2 普通最小二乘估计/245
§3 广义最小二乘估计/246
§4 最大似然估计/255
第10章 异方差性……………………………………………260
§1 异方差的概念/260
§2 普通最小二乘估计/263
§3 异方差性的检验/268
§4 广义最小二乘估计/273
§5 最大似然估计/281
第11章 自相关性……………………………………………287
§1 基本概念/287
§2 自相关的类型/290
§3 普通最小二乘估计/295
§4 自相关性的检验/299
§5 Ω已知情况下的估计/305
§6 Ω未知情况下的估计/310
§7 自相关下的预测/317
§8 自回归条件异方差/320
第12章 内生解释变量与工具变量法………………………330
§1 内生解释变量及其影响/330
§2 工具变量法/334
第13章 模型设定分析………………………………………348
§1 设定误差分析/348
§2 设定误差检验/358
§3 设定检验/361
§4 解释变量的选择/368
第14章 因果推断思想与方法………………………………372
§1 因果图/372
§2 匹配方法/385
§3 线性回归方法/397
§4 双重差分方法/409
§5 断点回归方法/420
§6 合成控制方法/430
参考文献…………………………………………………………441
第二版前言
《高级计量经济学(上册)》(第一版)出版于2007 年,迄今已有16 年了。这些年来,计量经济学有了长足的发展,尤其是在新兴的因果推断领域。第二版的修订工作主要包括三方面:
第一,新增一章“因果推断思想与方法”,对因果推断的基本原理和主要方法做了系统介绍,并配备了相应的例题。
第二,全面更新例题,并统一采用Stata 软件说明如何运用各种计量经济学方法。
第三,调整篇章结构。将原第1 章变更为“引言”,并删除其中的第三节;将原第2 章至第14 章依次变更为第1 章至第13 章;新增的“因果推断思想与方法”作为第14 章。此外,为节省篇幅,我们还删除了第一版附录中的统计学用表、建模练习题以及中英文术语对照部分。
第二版各章的分工如下:
靳云汇教授负责编写引言、第1 章至第11 章、第13 章;刘霖博士负责编写第14 章以及全书各章的例题;袁诚博士负责编写第12 章。
在本书编写过程中,我们参考了国内外一些优秀教材,详见书中脚注及书末的参考文献。需要指出的是,第12 章的例题转引自山东大学陈强教授的《高级计量经济学及Stata 应用》,第14 章第六节的示例及Stata 应用中的例题也转引自陈强教授有关合成控制方法的一份讲义。陈强教授既是靳云汇教授早年的学生,也是刘霖博士的学长,我们要特别向陈强教授致谢!
本次修订工作时间仓促,错误在所难免,恳请读者批评指正。
靳云汇
2023 年8 月30 日
第一版前言
本书是为经济管理类研究生编写的教材,书中系统介绍了计量经济学的基础知识,同时也介绍了计量经济学一些最新研究成果,不仅详述了计量经济学中建模的技术和方法,而且阐明了其理论根据。因为只有对计量经济学的理论基础有深入的理解,才能真正掌握建模的技术,才能解释和处理建模中遇到的各种困惑,才能将计量经济学的理论和技术创造性地运用于实际中,并进一步发展计量经济学。
在编写过程中作者参阅了国外有关计量经济学的教材和文献,甚至在书中列举了国外教材的例题,以期通过我们对国外资料的粗略解读,使读者对国外教材有初步的了解。当然针对读者的需求情况,引进的只是部分内容,同时,在编写过程中我们也汲取了北大光华管理学院师生在计量经济学课程的教学与实践中的思考与经验。在此对全院师生表示衷心的感谢!《高级计量经济学(上册)》的主要内容是:
第1 章概述了计量经济学学科的简史和内涵,介绍了建立计量经济模型的步骤,以使读者对本书的结构与各章的关系有总体把握。
第2 章至第5 章详细地阐述了多元线性回归模型的设定、估计、检验和预测。这一部分是计量经济学中经典的、基本的内容。
第6 章至第8 章是关于线性回归模型的初步扩展。第6 章是关于模型设定的扩展,如将虚拟变量、时间变量引入模型,将模型数学形式扩展为内蕴线性模型。第7 章是关于检验的扩展,将单参数显著性检验、总显著性检验扩展为对总体参数的一般线性假设检验,采用的是精确服从F 分布的检验统计量。第8 章是将上述讨论的有限样本理论扩展为无限样本理论,包括对估计量评价的标准由有限样本拓展为无限样本的标准、对参数的一般线性假设检验拓展为一般假设检验、采用渐近服从χ2 分布的检验统计量。第8 章还对随机扰动项的正态性问题进行了讨论。但第8 章未包括估计方法的扩展,这部分内容将结合各种模型及假定加以介绍。
第9 章至第13 章是对违背或不能很好地满足多元线性回归模型古典假定情况的讨论。主要内容是,违背的含义、后果、检验或诊断及处理。第9 章是关于解释变量样本向量近似线性相关,即模型具有多重共线性的讨论。第10 章是关于非球形扰动项的讨论。第11 章、第12 章分别讨论了非球形扰动项的两个特例:随机扰动项的异方差和自相关问题。第13 章是关于随机解释变量内生性的讨论。
在上述各章讨论之后,第14 章对建模中的关键,即模型设定问题进行了讨论。
本书在编写过程中力求内容详细、条理清晰、论证严密、便于阅读、便于自学。书中的一些证明过程特别标出,读者可根据需要进行选读,对它的了解程度并不直接影响对建模技术的掌握,只是影响对学科内容的理解深入程度。读者在学习本书理论的同时,还应做必要的练习。本书在相关各章中给出了经济学和管理学中应用计量经济学的范例,并结合例题在上册介绍了两种专用软件———EViews 和SAS,以协助读者掌握软件操作技术。
本书提供了一些建模练习题,供读者参考。建议读者结合自己学习、工作和研究的需要设计更为实际的计量经济模型。
由于本书上册内容属于计量经济学的基础部分,因此只开列了参考书目,而未列出参考文献,并且为了便于读者借阅和购买只列出了有中译本的参考书目。国内学者撰写了不少读者较为熟悉的计量经济学的教科书和专著,在此也未一一列出,敬请包涵。
在本书编写过程中,我们不断得到校内外师生的鼓励与支持,在此表示诚挚的谢意!恳切希望读者提出宝贵的修改意见。本书由北京大学光华编写组撰稿,成员如下(以姓氏笔画为序):刘霖,北京大学博士,北京大学政府管理学院副教授;苏良军,美国加州大学圣地亚哥分校博士,北京大学光华管理学院副教授;金赛男,美国耶鲁大学博士,北京大学光华管理学院副教授;袁诚,北京大学博士,北京大学经济学院副教授;靳云汇,北京大学光华管理学院教授。靳云汇教授撰写了第1 章至第12 章、第14 章;刘霖博士给出了各章范例,并审阅和修改了全书;袁诚博士撰写了第13 章,并审阅和修改了全书;金赛男博士、苏良军博士详细审阅和修改了全书。建模练习题第3 章至第7 章,由北京大学光华管理学院博士生罗凯提供;第8、9、11、12、14 章由北京大学光华管理学院博士生朱彤提供;第13 章由袁诚博士提供;全部习题由靳云汇教授审阅、修改。
靳云汇
2007 年1 月